تراجعات المتوسط المتحرك للتداول

النجاح وسط تعاملات المخاطرة متوسط ​​التحرك تراجع بواسطة ستيف بالمكويست وجد العديد من المتداولين نجاحا في عمليات التراجع. ولكن حتى النظام الشعبي يحتاج إلى دمج إدارة المخاطر. E مساء جدا، وأنا أنظر أكثر من اثني عشر مسحات مختلفة وحدد تقنيات التداول التي هي الأنسب لبيئة السوق الحالية. لأن السوق يتغير باستمرار، فمن المهم أن يكون تقنيات متعددة في الأدوات الخاصة بك. ولكن كيف يمكنك أن تعرف إذا كان المسح الضوئي مناسبا للسوق الحالي للإجابة على هذا السؤال، يجب أن نفهم كيف يتأثر كل نظام من قبل مجموعة متنوعة من المعلمات السوق. هذا التحليل أيضا يجعلك أكثر وعيا لكيفية إدارة المخاطر الخاصة بك. وتستند تقنيات الاسترداد إلى فكرة استمرار الاتجاهات، وأفضل طريقة لتداولها هي البحث عن تراجع في الاتجاه لأنه يمثل عادة نقطة دخول أقل خطورة. قبل تداول نظام، أريد أن يكون هناك فهم واضح للقضايا، مثل: كيف يتصرف النظام عندما يكون السوق في اتجاه صعودي كيف يتصرف النظام عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي كيف يتصرف النظام عندما السوق يتحرك جانبيا كيف يؤثر السعر والحجم على النظام كيف يؤثر حجم الزناد في اليوم على النظام أحد الأنظمة في صندوق التداول الخاص بي يبحث عن الأسهم في اتجاه صعودي لم يكن أدنى من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 30 يوما على الأقل 30 يوما، وقد انسحبت حاليا إلى 1.5 في المتوسط ​​من 30 يوما. ثم يبدأ النظام إذا تحرك السهم فوق الأيام السابقة مرتفعة في اليوم التالي. لقد قمت بتقييم كيفية تنفيذ هذا النظام الانتقالي المتوسط ​​المتوسط ​​(مابس) باستخدام القدرة باكتستينغ إيق سيستمز إكسيرت ديسين ستوديو (إدس) باكتستينغ. يظهر رمز إدس للنظام الأساسي في الشريط الجانبي، رمز إدس لتحريك متوسط ​​نظام التراجع. يمكنك أن ترى مثالا على الأسهم مابس في الشكل 1. لقد وجدت إكسد عن طريق تشغيل المسح مابس الأساسي في 23 يونيو 2004. كان إكسد أعلى من المتوسط ​​لمدة 30 يوما (كما هو موضح بالأحمر) لمدة 30 يوما على الأقل ثم عاد إلى 1.5 في المتوسط ​​من 30 يوما في 23 يونيو. في اليوم التالي، أثار إكسد عن طريق التحرك فوق أعلى مستوى في الأيام السابقة 54.88. بعد خمسة أيام، وصلت إلى أعلى من أكثر من 58. الشكل 1: مثال مابس الأسهم وجدت مع المسح الأولي. على 62304، تراجع سعر سهم إكسبد إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما، وبعد ذلك ارتفع أكثر من 3. لكي يكون النظام جدير بالتداول، يجب أن تكون هناك ثلاث خصائص رئيسية في بيئة السوق التي يقصد بها ليتم استخدامها: 1. الصفقات الرابحة يجب أن تحدث في كثير من الأحيان من فقدان الصفقات. 2. يجب أن يكون متوسط ​​ربح الصفقات الفائزة أكبر من متوسط ​​خسارة الصفقات الخاسرة. 3. يجب أن يظهر النظام عائدات أفضل من مجرد تداول مؤشر السوق مثل ستاندارد أمب بورس 500 (سبس). إذا كان نظام التداول لديه هذه الخصائص الثلاث، ثم لديه توقعات إيجابية، ونجد أنه من الفائدة. . تابع في عدد نيسان / أبريل من التحليل الفني للسلع أمب السلع مقتطفات من مقال نشرت أصلا في عدد نيسان / أبريل 2005 من التحليل الفني للمخزون السلع السلع مجلة. كل الحقوق محفوظة. كوبيرايت 2005، التحليل الفني، شركة. METASTOCK: تحريك متوسط ​​الأعداد مقالة ستيف بالمكويستس، كوترادينغ متوسط ​​التحركات، يسجل نظامه المتوسط ​​المتحرك للانسحاب (مابس). يمكن إنشاء استكشاف للبحث عن هذه الإشارات في ميتاستوك مع الخطوات التالية: 1. حدد أدوات غ المستكشف. 2. انقر فوق جديد لفتح محرر الاستكشاف. 3. اكتب اسما للاستكشاف. 4. حدد علامة التبويب تصفية، والتي هي في منتصف على الجانب الأيمن. 5. انقر فوق في إطار أكبر واكتب في الصيغة التالية: 6. انقر فوق موافق لإغلاق المحرر. الأوراق المالية التي تم العثور عليها من قبل هذا الاستكشاف ستكون المرشحين المحتملين لتجارة مابس. تقول قواعد الدخول للشراء غدا إذا تداولات الأمن فوق الأيام الحالية مرتفعة. يمكن إنشاء اختبار نظام ل مابس على النحو التالي: 1. حدد أدوات غ اختبار النظام المحسن. 2. انقر فوق جديد. 3. أدخل اسما للنظام. 4. حدد علامة التبويب شراء أمر وأدخل الصيغة التالية: 5. حدد علامة التبويب "أمر الشراء" وأدخل هذه الصيغة: يستخدم النظام أعلاه دالة لحالة البيع المتوفرة فقط في ميتاستوك الإصدار 8.0 أو أحدث. إذا كنت تستخدم إصدار ميتاستوك في وقت سابق من 8.0، ثم استبدل الخطوة 5 أعلاه مع الخطوات التالية: 1. انقر فوق الزر توقف. 2. في نافذة توقف، حدد علامة التبويب الخمول. 3. قم بتعيين المواضع إلى كوتلونغكوت والطريقة ل كوتيرسنت. قم بتعيين الحد الأدنى للتغيير إلى كوتاب. كوت 5. قم بتعيين الفترات الزمنية إلى كوت. كوت 6. انقر فوق موافق لإغلاق إطار توقف. --William غولسون إكيس إنترناتيونا الانسحاب: التجارة التي تعمل I8217ve مكتوبة قليلا جدا في الآونة الأخيرة على الأشياء التي don8217t العمل، وحاول أن نشير إلى بعض الأخطاء في التحليل الفني العملي المشترك. نعم، I8217ll تفعل أكثر من ذلك في المستقبل (أفترض ربما لأنني روح كورمودجيونلي (و، في الحقيقة، كم مرة نصل إلى استخدام هذه الكلمة)) ولكن، اليوم، أريد أن أشاطركم بسيطة جدا، نمط موجزة له حافة إحصائية هائلة. وقد كان هذا النمط واحدا من الدعائم الأساسية في بلدي تقنيات التداول لسنوات عديدة. دايترادينغ، موقف التداول، حتى تبحث في الأداء النسبي للقطاعات، خيارات التداول، ينتشر التداول، outrights8211 هذا هو النمط الذي يمكن أن تبلغ كل من تيكتيكتشنيكال التداول في السوق. يسعى الانسحاب للاستفادة من المبدأ الأساسي لحركة الاتجاه: الاتجاهات دون 8217t تتحرك في خطوط مستقيمة. بدلا من ذلك، فإنها تتحرك في فترات قوة مع الاتجاه، تتخللها التوحيد والانسحاب. الآن، وأعتقد أن الكثير من هراء وقد كتب عن هذا 8211 حول أنماط وأنواع من التراجع، والنسب، وتوقعات مختلفة على أساس هذه الفروق. (ربما I8217m الخطأ وأنه ليس هراء، وأنا لا تزال مستمرة في إجراء البحوث في هذا المجال.) I8217m سعيد أن أقول لكم أن كنت don8217t بحاجة إلى أي من تلك الأشياء كل ما تحتاجه هو أن نفهم هذا النمط الأساسي للسوق، يكون بعض الطريق لتحديد متى يجعل السوق 8220stong thrust8221، ومن ثم يكون بعض مهارات إدارة التجارة فيما يتعلق توقف والأهداف. (حسنا، تحتاج أيضا إلى أن تكون رسملة بشكل جيد، وحجم المواقف بشكل صحيح، والقيام بكل شيء مع الانضباط الكمال. هذا isn8217t سهلة) الرسم البياني أعلاه هو من جزء من كتابي قررت عدم نشر، ويظهر طريقة واحدة يمكننا تحديد التراجع . في هذه الحالة، عندما يذهب السوق إلى قناة (أي قناة، في حدود السبب)، يمكنك أن تبحث لإدخال حول المتوسط ​​المتحرك. نعم، هناك 8217s الكثير من عدم الدقة في هذا البيان، لأنه يعمل كل شيء. مفهوم هنا، للعمل ضمن تقلبات السوق، هو صلب ويعمل عبر مجموعة واسعة من الأسواق. الجدول أعلاه يمكن أن يكون من الصعب قليلا للقراءة في البداية، لكنه 8217s يستحق بضع دقائق من وقتك. I8217ll اختصار بالنسبة لك: فإنه يظهر حافة قوية لكلا يشتري ويبيع عبر الأسهم، والعقود الآجلة، والفوركس، و it8217s واحدة من عدد قليل جدا من الأنماط التي تظهر هذا النوع من حافة واضحة. لا، it8217s ليست حافة ضخمة، ولكن، كما I8217ve مكتوبة من قبل، والأسواق تنافسية لا توجد حواف ضخمة. لا توجد هوميرونز الإحصائية. ومع ذلك، هناك حواف صغيرة وقوية يمكننا تطبيقها، مع الانضباط المثالي، وسحب عوائد عالية المخاطر المعدلة من السوق. وأود أيضا أن تفعل شيئا مختلفا قليلا اليوم. الترويج الذاتي هو حقا أجنبي بالنسبة لي، كما رأى بلدي القراء منذ فترة طويلة. أفترض أن 8217s بسبب تجربتي ك tader8211seeing أن كل مرة واحدة حصلت على أوفيركونفيدنت السوق قد ذكرني أن أكون متواضعا. I8217m أبدا أن يكون هذا الرجل أقول لك ما 8220has أن يحدث 8221 مع الأسهم أو أي سوق (لأنني أعتقد أن 8220that guy8221 غير شريفة فكريا، أيضا.) ومع ذلك، في بلدي البحوث المنشورة. ونحن نذهب من خلال فترة من الأداء القوي حقا: we8217re قصيرة اليورو، قصيرة الجنيه، فول الصويا قصيرة، ولها على عدد قليل من الصفقات الأخرى التي تقوم به بشكل معقول إلى حد معقول. العملاء الحصول على الكثير من التفاصيل على الصفقات ومستويات الدخول المحددة، ووقف الخسائر، وأهداف الربح، والتعليق إدارة التجارة الجارية. (أهيم، هنا 8217s بلدي القسري تعزيز الذات ملاحظة: إذا كنت مهتما 8217re، ونحن نقدم نسخة تجريبية مجانية. استخدم هذا النموذج في الاتصال بنا. (أيضا، لأن I8217m ساخرة، أنا ربما مسمر فقط في عالية أو منخفضة على بعض تلك الأسواق من خلال جعل هذا المنصب)) النقطة هنا هو أن كل من هذه الصفقات كان على أساس الانسحاب على الإطار الزمني هو مبين: نفس نمط بسيط وقوي مرارا وتكرارا. I8217m استنساخ الرسوم البيانية الحالية مع سهم بمناسبة الإدخال حتى تتمكن من معرفة كيف لعبت هذه الأنماط خارج. (في جميع الحالات، كان الإدخال على شريط التالي من الرسم البياني بعد السهم.) نعم، هناك 8217s الدقة والعنصر من التقدير هنا 8211 بعض الجودة حتى 8211 وإدارة التجارة أمر ضروري. بغض النظر، يمكنك وضع برنامج تداول كامل على هذا النمط البسيط والقوي الذي يعمل. شارك هذا: آدم، ما أنا دون 8217t فهم هو كيف أن مثل هذا النمط الواضح مثل التراجع يستمر لعقود، وخاصة في عصرنا من الطحالب أكثر وأكثر تطورا. لقد قرأت بعض المقالات عن الزخم الذي يرتبط في كثير من الأحيان مع التراجع و المؤلفين يكتبون أساسا أن الزخم كان هذا عامل ثابت لأنه متجذر في التحيزات السلوكية لدينا وأن الأخبار يستغرق وقتا طويلا لتكون بأسعار كاملة في. ولكن هذا يجب أن يتغير مع السوق أصبحت أكثر وأكثر تداولها من قبل الطحالب. راجع للشغل، اكتسبت انطباعا أنه في الأسابيع الماضية تم نشر الكثير عن الزخم الذي قد يكون أيضا نذير لحافة تقلص بشأن استراتيجيات الزخم. ما رأيك، لماذا كان الزخم ونمط الانسحاب قوية جدا في السوق مرحبا ماركوس، والجزر تركز أكثر على الإطار الزمني لحظيا. تداولاتهم (جنبا إلى جنب مع صفقات البشر) هي تلك التي تسبب 8220noise8221 في حركة السعر. أنا لا ألقي اللوم هنا، فقط مشيرا إلى حقيقة أنه كان صحيحا حتى من الأيام الأولى من الأسواق المالية. لذلك نظرا للمعلومات المذكورة أعلاه، نحن لا داعي للقلق حول الطحالب. إحدى الطرق لتجنبها هي التجارة في إطار زمني أعلى. لقد وجدت التداول على الإطار الزمني الأسبوعي ليكون كلينركليرر من الضوضاء. يظهر الرسم البياني أدناه التجارة الحالية في إيبي (الهند إتف). لاحظ كيف جعل مؤشر التحصين الموسع قوة دفع قوية لكسر الاتجاه الهبوطي الأحمر. ثم عززت (الانسحاب) في المنطقة البيضاء. وقد بدأ الموقف على اختراق من منطقة التوحيد البيضاء (كما تميزت السهم الأخضر). تم الوصول إلى هدف الربح الأول في السهم الأصفر. ثم لاحظ منطقة توطيد أخرى (التراجع) المعينة من قبل المنطقة الزرقاء و إيبي الخروج منه. سوف إيبي تتحرك إلى ارتفاع الأسعار نحن نرى W8217ll. وقد أثيرت المحطة إلى السهم الأزرق لقفل المزيد من المكاسب. بدلا من التركيز على الطحالب، أنا ببساطة التركيز على إيجاد وضوح على ميزان الشراء وبيع الضغط. و التراجع هو هيكل السوق الذي يوفر أدلة على ذلك. ويمكن القول أنه قد لا يكون هناك الكثير من الطحالب في برنامج التحصين الموسع. Let8217s نلقي نظرة على مسفت. It8217s شعبية جدا، وأعتقد أنه 8217s آمنة لتفترض أن هناك الكثير من الطحالب في هناك. الرسم البياني أدناه هو على الإطار الزمني الأسبوعي (انظر تعليقي أعلاه على لماذا سيساعد على تقليل الضوضاء). لاحظ الانسحاب المشار إليه بواسطة الخط الأبيض. وقد بدأ الموقف على اختراق من الانسحاب الأبيض (المشار إليها أيضا من قبل السهم الأخضر). لاحظ كيف بدأت في التحرك من ثم على. شكرا لأستجابتك. أنا التداول التراجع اللحظي على 5M و 15 M الإطار الزمني، وأنه يعمل إذا كنت تستخدم أبروبيات سلز والأهداف. كما كنت أفترض أن هناك المزيد من التداول الطحالب على الأطر الزمنية قصيرة وقصيرة جدا. إذا كنت ترغب في تداول التراجع تحتاج الأدوات مع واسعة بما فيه الكفاية يوميا أتر، وبالتالي فإنني لن تتداول حاليا العقود الآجلة T-نوت. ولكن سؤالي هو لماذا يعمل بشكل جيد، وليس فقط نمط الانسحاب، ولكن أيضا الزخم. يجب أن تصبح الحافة أصغر إذا كانت تلك الصفقات تصبح أكثر ازدحاما أو أنها قد تتلاشى إذا كان السوق يحصل على أكثر كفاءة. من ناحية أخرى، تخيل جيدة جديدة يضرب مك و الأسهم ترتفع. لا يمكن الحصول على له قيمة 8220fair8221 جديدة في قضية فورية هناك أموال الذين لديهم لشراء 100ks من الأسهم وعليهم أن يفعلوا ذلك خطوة خطوة. شراء، بيع قليلا للافراج عن بعض ضغط الشراء من مكت وهلم جرا. ولعل هذا هو السبب وراء استمرار الزخم. الأشياء الجيدة، الرجال. شكرا لك على حد سواء لمناقشة مدروس وأسئلة جيدة.