استراتيجيات التنفيذ تجارة عالية التردد

أساسيات التداول الخوارزمية: المفاهيم والأمثلة الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية. التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة: شراء 50 سهم من الأسهم عندما يذهب المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات حول المتوسطات المتحركة، انظر: المتوسطات المتحركة البسيطة جعل الاتجاهات تتوقف). ألغو التداول يوفر الفوائد التالية: الصفقات المنفذة بأفضل الأسعار الممكنة لحظة ودقة وضع النظام التجاري (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ في المستويات المطلوبة) الصفقات وتجنب تغيرات كبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات الآلية في وقت واحد على ظروف السوق المتعددة تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة التاريخية والحقيقية المتاحة خفضت احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية الجزء الأكبر من التداول في الوقت الحاضر ألغو هو تداول عالية التردد (هفت)، الذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من أوامر بسرعة كبيرة جدا عبر أسواق متعددة واتخاذ قرار متعددة المعلمات، استنادا إلى تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول بالتردد العالي، انظر: استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالية التردد) يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك: المستثمرين على المدى المتوسط ​​أو الطويل أو الشركات الجانبية للشراء (صناديق التقاعد ، وصناديق الاستثمار المشترك، وشركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكن لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة، ​​كبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي بالإضافة إلى المساعدات التجارية في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المتداولون (المتتبعون للاتجاهات، أزواج المتداولين، صناديق التحوط، الخ) يجدون أكثر كفاءة في برمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح بتداول البرنامج تلقائيا. يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الأساليب القائمة على حدس التجار البشري أو غريزة. استراتيجيات التداول الخوارزمية تتطلب أي استراتيجية للتجارة الخوارزمية فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في ألغو التداول: استراتيجيات التداول الأكثر شيوعا خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة. قناة. وحركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة. والتي هي سهلة ومباشرة لتنفيذ من خلال خوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبؤية. المثال المذكور أعلاه للمتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.) شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحد وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كما الربح خالية من المخاطر أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة. وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار. وهناك الكثير من النماذج الرياضية ثبت، مثل استراتيجية التداول دلتا محايد، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة وراءها. حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا المحفظة عند الصفر. وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من نطاقه المحدد والخروج منه. استراتيجية السعر المتوسط ​​المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط ​​السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط ​​السعر. وتؤدي استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط ​​السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق. حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. ترسل إستراتیجیات الخطوات ذات الصلة الأوامر بنسب محددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزید أو تنقص معدل المشارکة عندما یصل سعر السھم إلی المستویات المحددة من قبل المستخدم. وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا. هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على الأحداث على الجانب الآخر. هذه الخوارزميات استنشاق، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات المدمج في تحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات عن التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا كنت تشتري الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.) المتطلبات الفنية للتجارة الحسابية تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج حاسوبي هو الجزء الأخير، مرهون بتدقيق خلفي. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية المحددة إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. مطلوب ما يلي: برمجة البرمجة المعرفة لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين المعينين أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى بيانات السوق يغذي التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوردرز القدرة والبنية التحتية لردع النظام بمجرد بناءه قبل أن يبدأ في الأسواق الحقيقية البيانات التاريخية المتاحة ل باكتستينغ، اعتمادا على تعقيد القواعد المنفذة في الخوارزمية هنا مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرجة في أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). يتيح إنشاء خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. فيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام: تداول البورصة باليورو، في حين يتداول سعر الجنيه الإسترليني بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح إكس قبل ساعة من لس، يليه التبادل التجاري في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداول فقط في لس خلال الساعة الأخيرة مع إغلاق البورصة هل يمكننا استكشاف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شل الهولندية الملكية المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين برنامج كمبيوتر يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية يتغذى السعر من كل من لس و إكس A تغذية معدل الفوركس سعر صرف غبب-ور ترتيب القدرة التي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعرية التاريخية برنامج الكمبيوتر يجب أن تؤدي ما يلي: قراءة تغذية الأسعار الواردة من الأسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة . تحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع أمر الشراء على أقل سعر الصرف وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما المطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع بسيطة وسهلة ومع ذلك، فإن ممارسة التداول حسابي ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال السابق، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ عملية الشراء الخاصة بك، ولكن بيع التجارة لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يضرب طلبك السوق سوف ينتهي بك الأمر بالجلوس مع موقف مفتوح. مما يجعل استراتيجية المراجحة لا قيمة لها. هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ. ويؤدي التحليل الكمي لأداء الخوارزميات دورا هاما وينبغي دراسته نقديا. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام حذر واختبار شامل للالغو التداول يمكن أن تخلق فرصا مربحة. الاستراتيجيات لتداول الفوركس خوارزمية ونتيجة للجدل الأخير، فإن سوق الفوركس تخضع لمزيد من التدقيق. وأدينت أربعة بنوك رئيسية بالتآمر للتلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية، التي وعدت التجار بإيرادات كبيرة ذات مخاطر منخفضة نسبيا. على وجه الخصوص، وافقت أكبر البنوك في العالم على التلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو من عام 2007 حتى عام 2013. سوق الفوركس غير منظم بشكل ملحوظ على الرغم من التعامل مع 5 تريليون - ورثة من المعاملات كل يوم. ونتيجة لذلك، حث المنظمون على اعتماد التداول الحسابي. وهو نظام يستخدم نماذج رياضية في منصة إلكترونية لتنفيذ الصفقات في السوق المالية. بسبب ارتفاع حجم المعاملات اليومية، تجارة الفوركس خوارزمية يخلق المزيد من الشفافية والكفاءة ويزيل التحيز البشري. وهناك عدد من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن أن يتبعها التجار أو الشركات في سوق الفوركس. على سبيل المثال، يشير التحوط التلقائي إلى استخدام الخوارزميات للتحوط من مخاطر المحفظة أو إلغاء المواقف بكفاءة. وإلى جانب التحوط التلقائي، تشمل الاستراتيجيات الحسابية التداول الإحصائي، وتنفيذ الخوارزميات، والوصول المباشر إلى الأسواق، وتداول الترددات العالية، وكل ذلك يمكن تطبيقه على معاملات الفوركس. التحوط التلقائي في الاستثمار، التحوط هو مجرد وسيلة لحماية الأصول الخاصة بك من خسائر كبيرة عن طريق تقليل المبلغ الذي يمكن أن تخسر إذا حدث شيء غير متوقع. في التداول الخوارزمي، يمكن التحوط الآلي من أجل الحد من تعرض التجار للمخاطر. وتتبع أوامر التحوط التي يتم إنشاؤها تلقائيا نماذج محددة من أجل إدارة ومراقبة مستوى مخاطر المحفظة. في سوق الفوركس، فإن الطرق الرئيسية للتحوط هي من خلال العقود الفورية وخيارات العملات. العقود الفورية هي شراء أو بيع عملة أجنبية مع التسليم الفوري. وقد نما سوق الفوركس فبريكس بشكل ملحوظ من أوائل 2000s بسبب تدفق منصات حسابي. وعلى وجه الخصوص، فإن الانتشار السريع للمعلومات، كما يتجلى في أسعار السوق، يتيح فرصا للمراجحة. وتتحقق فرص المراجحة عندما تصبح أسعار العملات غير محاذاة. المثلثات المثلثة. كما هو معروف في سوق الفوركس، هو عملية تحويل عملة واحدة إلى نفسه من خلال عدة عملات مختلفة. ويمكن للمتداولين الخوارزميين وذوي الترددات العالية تحديد هذه الفرص فقط عن طريق البرامج الآلية. كمشتقات. تعمل خيارات الفوركس بطريقة مماثلة كخيار على أنواع أخرى من الأوراق المالية. وتتيح خيارات العملات الأجنبية للمشتري الحق في شراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف معين في مرحلة ما في المستقبل. برامج الكمبيوتر لديها الخيارات الثنائية الآلية كوسيلة بديلة للتحوط العملات الأجنبية. الخيارات الثنائية هي نوع من الخيارات حيث تأخذ المكافآت واحدة من نتيجتين: إما التجارة يستقر عند الصفر أو بسعر الإضراب المحدد مسبقا. التحليل الإحصائي لا يزال التحليل الإحصائي في إطار صناعة التمويل أداة هامة في قياس تحركات الأسعار للأمن بمرور الوقت. وفي سوق الفوركس، تستخدم المؤشرات الفنية لتحديد الأنماط التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. والمبدأ القائل بأن التاريخ يكرر نفسه أمر أساسي للتحليل التقني. وبما أن أسواق الفوركس تعمل 24 ساعة في اليوم، فإن كمية المعلومات القوية تزيد بالتالي من الدلالة الإحصائية للتنبؤات. ونظرا للتطور المتزايد لبرامج الحاسوب، تم إنشاء الخوارزميات وفقا للمؤشرات الفنية، بما في ذلك المتوسط ​​المتحرك التقارب (ماسد) ومؤشر القوة النسبية (رسي). وتقترح البرامج الحسابية أوقاتا معينة ينبغي فيها شراء أو بيع العملات. التنفيذ الخوارزمي يتطلب التداول الخوارزمي إستراتيجية قابلة للتنفيذ يمكن لمديري الصناديق استخدامها لشراء أو بيع كميات كبيرة من الأصول. تتبع أنظمة التداول مجموعة محددة مسبقا من القواعد ويتم برمجتها لتنفيذ أمر بموجب أسعار ومخاطر وآفاق استثمارية معينة. وفي سوق الفوركس، يتيح الوصول المباشر إلى الأسواق للمتداولين من جانب الشراء تنفيذ أوامر الفوركس مباشرة إلى السوق. ويحدث الوصول المباشر إلى الأسواق من خلال منصات إلكترونية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خفض التكاليف وأخطاء التداول. وفي العادة، يقتصر التداول في السوق على الوسطاء وصانعي السوق، إلا أن الوصول المباشر إلى الأسواق يتيح للشركات الشرائية إمكانية الوصول إلى البنية التحتية من جانب البائعين، مما يمنح العملاء قدرا أكبر من السيطرة على الصفقات. ونظرا لطبيعة التداول الخوارزمي وأسواق الفوركس، فإن تنفيذ الطلبات سريع للغاية، مما يسمح للتجار بالاستيلاء على فرص تداول قصيرة الأجل. ارتفاع وتيرة التداول كما فرعية فرعية الأكثر شيوعا من التداول الخوارزمية، وتجارة عالية التردد أصبحت شعبية متزايدة في سوق الفوركس. استنادا إلى خوارزميات معقدة، وتجارة عالية التردد هو تنفيذ عدد كبير من المعاملات بسرعة عالية جدا. ومع استمرار تطور السوق المالية، تسمح سرعات التنفيذ السريعة للمتداولين بالاستفادة من الفرص المربحة في سوق الفوركس، حيث تم تصميم عدد من استراتيجيات التداول عالية التردد للتعرف على أوضاع المراجحة والسيولة المربحة. يتم تنفيذ أوامر المقدمة بسرعة، يمكن للتجار الاستفادة من التحكيم في تأمين الأرباح الخالية من المخاطر. نظرا لسرعة التداول عالية التردد، ويمكن أيضا أن يتم التحكيم عبر بقعة والأسعار في المستقبل من أزواج العملات نفسها. ويؤكد محامي التداول عالي التردد في سوق العملات دورها في خلق درجة عالية من السيولة والشفافية في الصفقات والأسعار. وتميل السيولة إلى أن تكون جارية ومركزة نظرا لوجود عدد محدود من المنتجات مقارنة بالأسهم. وفي سوق الفوركس، تهدف استراتيجيات السيولة إلى الكشف عن الاختلالات في النظام واختلافات الأسعار بين زوج من العملات. يحدث اختلال في النظام عندما يكون هناك عدد زائد من أوامر الشراء أو البيع لأصل أو عملة معينة. وفي هذه الحالة، يعمل تجار الترددات العالية كمزودين للسيولة، ويكتسبون الفارق عن طريق التحكيم في الفرق بين سعر الشراء والبيع. الخط السفلي يدعو الكثيرون إلى زيادة التنظيم والشفافية في سوق الفوركس في ضوء الفضائح الأخيرة. ويمكن أن يؤدي التبني المتزايد لنظم التداول الخوارزمية في الفوركس إلى زيادة الشفافية في سوق الفوركس بفعالية. وإلى جانب الشفافية، من المهم أن يظل سوق الفوركس سائدا مع تقلبات أسعار منخفضة. استراتيجيات التداول الحسابية، مثل التحوط التلقائي، والتحليل الإحصائي، وتنفيذ الخوارزميات، والوصول المباشر إلى الأسواق وتجارة عالية التردد، يمكن أن يعرض تناقضات الأسعار، والتي تشكل فرص مربحة للتجار. الدولار للتجارة - تداول اثنين من الأسهم التي تتبع بشكل طبيعي بعضها البعض يمكن أن يكون وفحم الكوك وبيبسي، وكسب المال عندما تسقط من خط على فكرة أنها سوف تضطر إلى العودة إلى تتبع بعضها البعض. هذه هي استراتيجية المراجعة المتوسطة الشائعة المستخدمة من قبل صناديق التحوط وقد لا تناسب تماما تداول عالية التردد ولكن لا يزال يندرج تحت التداول الحسابي. متوسط ​​السعر المرجح للوزن - يستخدم فواب لتنفيذ الطلبيات الكبيرة بسعر متوسط ​​أفضل. وهي نسبة القيمة المتداولة إلى الحجم الإجمالي المتداول على مدى فترة زمنية متوسط ​​مرجح زمني متوسط ​​السعر - تعد خطة عمل تواب مثل فواب استراتيجية أخرى متطورة لشراء أو بيع كتل كبيرة من الأسهم دون التأثير على السعر. النسبة المئوية للحجم - يستخدم بوف حيث يرغب التجار في تحديد النسبة المئوية، وفترات التداول والسعر عندما تكون هناك حاجة للتداول في كتل كبيرة من الأسهم دون التأثير على السعر. إسيبيرغ أند سونيفر - هل تستخدم الخوارزميات للكشف والتفاعل مع التجار الآخرين الذين يحاولون إخفاء صفقات القطع الكبيرة باستخدام الخوارزميات المذكورة أعلاه. أوامر فلاش - الأسواق فضح الكتب النظام في وقت مبكر إلى خوارزميات الاشتراك في تلقي أوامر فلاش. هذا يخلق سوق اثنين متعب لمعظم المستثمرين السلبي حيث الخوارزميات يمكن تشغيلها أمامهم. يسمح أمر فلاش لبيع الأسهم بسعر يسمح الخوارزميات لمسح الكتب الخاصة بهم الصفقة من هذا المخزون بسعر أعلى. وهناك الكثير من خوارزميات هف والبنية التحتية لشبكة الكمون الدنيا هو التأكد من أنه يمكنك جمع السيولة الخصم التي تدفع الأسواق لضمان بيئة عالية السيولة. عندما الكثير من الجهات الفاعلة هي التسرع في لتوفير هذه السيولة عليك أن تكون أسرع وأذكى للقبض على الخصم. في حين فواب، تواب، بوف هي التقنية هي أيضا المعايير التي تستخدم الخوارزميات أثناء اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. على سبيل المثال من الناحية النظرية إذا كان سعر تجارة شراء أقل من فواب، بل هو تجارة جيدة وليس التجارة جيدة إذا كان السعر أعلى من فواب. ومن الواضح أن الطريق أكثر تعقيدا من هذا واليوم ألغو. قد تستخدم شركات التجارة على الأرجح مشتقات أكثر تعقيدا من هذه الاستراتيجيات المذكورة. هذه الروابط أدناه سوف تساعد في فهم أكثر: خوارزميات تنافسية ل فواب والحد من أجل التداول cis. upenn. edu 20.4k المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ تجارة عالية التردد، المعروف شعبيا باسم هفت هو طنين جديدة في المدينة للشعب المرتبطة بالأسواق المالية. وقد اكتسب شعبية أضعافا مضاعفة خلال العقد الماضي. على الرغم من عدم وجود قواعد محددة مسبقا لتحديد استراتيجيات ل هفت، ولكن هناك عدد قليل من الاستراتيجيات الشعبية التي هي أكثر شعبية من غيرها وتستخدم من قبل معظم الشركات التجارية هفت. المراجحة الإحصائية: تستغل هذه الاستراتيجية الانحرافات المؤقتة لمختلف المعاملات الإحصائية بين مختلف الأوراق المالية. وتستخدم المراجحة الإحصائية في الترددات العالية بنشاط في جميع الأوراق المالية السائلة، بما في ذلك الأسهم والسندات والعقود الآجلة، والعملات الأجنبية، وما إلى ذلك حتى المراجحة الكلاسيكية يمكن استخدامها من خلال فحص التكافؤ السعر للأوراق المالية في مختلف البورصات أو بقعة والسوق في المستقبل. وتقدر مجموعة تاب أن الأرباح الإجمالية السنوية لاستراتيجيات المراجحة عالية التردد تجاوزت 21 مليار دولار أمريكي في عام 2009. التفاوت في أسعار الخيار: عموما، يستغرق الأمر بعض الوقت لسعر خيار لمتابعة الأسهم والعكس بالعكس. أنظمة هفت الحديثة قادرة على نموذج بدقة هذه الاختلافات للوصول إلى التجارة مواتية. اقرأ عن تسعير الخيارات ونموذج بلاك سكولز لفهم هذا بشكل أفضل. نظم هفت القائمة على الأخبار: أخبار الشركة في شكل النص الإلكتروني هو متاح من مصادر كثيرة بما في ذلك مقدمي الخدمات التجارية مثل بلومبرغ، والمواقع الإخبارية العامة، والتغذية تويتر. يمكن للنظم الآلية تحديد أسماء الشركات والكلمات الرئيسية وأحيانا الدلالات للتداول الأخبار قبل التجار البشري يمكن معالجتها. إشعال الزخم: تهدف هذه الاستراتيجية إلى إحداث ارتفاع في سعر السهم باستخدام سلسلة من الصفقات مع دافع جذب تجار خوارزمية أخرى لتداول هذا المخزون أيضا. المحرض على العملية برمتها يعرف أنه بعد حركة السعر السريع التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع إلى حد ما، فإن السعر يعود إلى وضعها الطبيعي، وبالتالي الأرباح التاجر من خلال اتخاذ موقف في وقت مبكر وتداول في نهاية المطاف قبل أن تتفجر. زوج التداول: زوج التداول هو استراتيجية محايدة السوق حيث يتم شراء اثنين من الصكوك ذات الصلة للغاية وبيعها معا عندما يكون هناك درجة معينة من الانحراف في العلاقة بينهما. عادة ما يكون السهم أو السلع المحددة لتداول الزوج من نفس القطاع وينتقل معا خلال معظم أحداث السوق. زوج التداول في الإطار الزمني لحظيا من خلال أنظمة هفت قد أعطت نتائج مثيرة للإعجاب. اقرأ المزيد عن تداول الزوج هنا. وبصرف النظر عن الاستراتيجيات المذكورة أعلاه، يمكنك التكيف مع أي استراتيجية لحظية ل هفت. ولكن عليك أن تكون حذرا جدا حول إدارة المخاطر وسرعة التنفيذ. عادة ما تقوم شركات التداول هفت بالتعرف على خوادمها بالقرب من البورصة للحصول على ميزة على غيرها من حيث السرعة. تحقق من بعض المقالات والأنظمة على التداول اليومي على الرابط أدناه: أيضا، وهنا هي الأدوات التي تحتاجها لأتمتة استراتيجيات التداول لحظيا. 1.4k فيوس ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ من ما قرأت، برامج التداول عالية التردد مجرد العثور على عدم الكفاءة في السوق واستغلالها بأسرع ما يمكن. إيرك معظم سرعتها تأتي من كفاءة التنفيذ بدلا من الكفاءة الخوارزمية. وهي تستخدم تقنيات مثل: المشاركة في موقع في نفس المكان مثل خوادم التداول لانخفاض الكمون (100ms) باستخدام معالجة النص المدرفلة يدويا بدلا من التعبيرات العادية. C للسرعة والكفاءة. استخدام الأجهزة أسرع مثل غبوس وأحدث وحدات المعالجة المركزية. ضبط حجم حزم الشبكة بحيث يتم إرسال الطلب بأكمله في إرسال واحد. عادة عدم الكفاءة في السوق هو مجرد المراجحة أي فرصة محددة لشراء منخفضة وبيع عالية. كل هذه الخوارزميات تعتمد على حقيقة أن هناك فاصل زمني بين الحدث وتغير الأسعار. وعادة ما تكون هذه الفرص حوالي 1 في المائة للسهم الواحد أو أقل. ولكن، مع الرافعة المالية يمكن للمرء أن يجعل الملايين في يوم واحد. وفيما يلي بعض الأمثلة: يستغرق قليلا من الوقت لسعر خيار لمتابعة الأسهم والعكس بالعكس. إذا كنت يمكن أن تحدد بدقة هذه الاختلافات، ثم يمكن للمرء أن استخدام الكمبيوتر للتجارة إيجابيا. وهذا يحتاج بعض فكرة عن خيارات التسعير والأسود شولز model. Look حتى مستندات كودا للالغوس الفعلية. في الآونة الأخيرة، بدأت التبادلات شحن الشركات للمشاركة في الموقع والقدرة على رؤية الطلبات الخام التي لم يتم تجهيزها بعد. عادة عندما يكون هناك طلب كبير من المستثمرين المؤسساتيين يرتفع السعر بنحو 2 سنت. وتراقب بعض البرامج عالية التردد هذه الأعلاف لشراء الأسهم بالسعر الحالي (من برك مظلمة ومصادر أخرى) وبيعها بسعر أعلى قليلا (حوالي 1 في المائة) لهؤلاء المستثمرين من المؤسسات. كل هذا يحدث في أقل من 5ms. وهناك أيضا موازنة في أسواق العملات. في بعض الأحيان أسعار العملات تختلف قليلا، ويستغرق بعض الوقت لضبط لأسباب مختلفة. بعض التجار عالية التردد كتابة البرامج للاستفادة من هذا. هذا هو خوارزمية الرسم البياني بسيطة. أنا غير متأكد من كيفية تنفيذها في الممارسة العملية. وبالمثل، يستغرق الأمر بضعة مليثانية لأسعار السندات لتعكس إعلانا فدغوفت. وتراقب برامج التداول ذات التردد العالي تغذية الأعلاف لشراء هذه السندات بسعر أقل لبيعها فورا بسعر أعلى. هناك العديد من فرص المراجحة مثل هذا 6.6.1k المشاهدات ميدوت عرض أوبوتس ميدوت ليس للاستنساخ العديد من الشركات تعمل في صناعة السوق والمراجحة بدلا من الاستراتيجيات الاتجاهية، وفي جميع الحالات السرعة هي العامل الأساسي. من التجميع في خوادم الصرف إلى الأجهزة المثبتة على منصات النفط في أعماق البحار (على مسافة واحدة من المراكز التجارية الدولية)، وسرعة معالجة البيانات والتنفيذ هو اسم اللعبة. القدرة على سحب أوامر و تحريف كتاب في مسألة مليثانية هو المفتاح. إن الاستراتيجيات الدقيقة المستخدمة تتطور وتتطور بمرور الوقت، وقد تتوقف الاستراتيجيات القديمة عن توليد ألفا عندما تصبح مفرطة في الطرد. الخوارزميات المفترسة (تلك التي تهدف إلى الربح على وجه التحديد من النشاط التجاري للمشاركين الآخرين) هي أيضا شائعة. سكوت Baterson039s 039Dark Pools039 يوفر سكوت باترسون (المؤلف) مقدمة أساسية وخلفية لصعود هفت، وموقع نانيكس nanex. netaqck2804.html هو مصدر تحديثها بانتظام من المعلومات عن الأنشطة التي تستخدمها هذه الشركات، وربما تجد أيضا هذا دليل البقاء على قيد الحياة هفت لتجار التجزئة مفيدة. 1.4k فيوس ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ هل يمكنني كسب المال الكبير باستخدام هاي فريكونسي، خوارزمية التداول، استراتيجيات أربتريج كمستثمر فردي بالنظر إلى أن لدي المهارات كيف يمكنني التجارة ضد تداول عالية التردد هل هناك أي ألغوس تجارة عالية التردد أن يمكن لمتاجر التجزئة استخدام ما هي شركات التداول عالية التردد يمكن استخدام سيثون في تجارة عالية التردد الموت عالية التردد يموت كيف يؤثر ارتفاع وتيرة التداول في السوق يتم تداول عالية التردد جميع الآلي كيف يمكنني قصيرة عالية التردد التداول كيف هل عالية التردد استخدام خوارزميات التداول ما هو تداول عالية التردد كيف يمكن للمرء تعلم تجارة عالية التردد ما هي المهارات المطلوبة لذلك كيف هفت (تداول عالية التردد) العمل